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用波动率模型研究深证综合指数2008年以来的变化,结果表明深证综合指数日收益率符合GARCH过程。该模型很好地刻画了深证综合指数日收益率的波动特点,同时也表明了2008年突发的金融危机对我国股票市场的冲击。
基于深证综合指数的GARCH模型实证分析
【摘 要】
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用波动率模型研究深证综合指数2008年以来的变化,结果表明深证综合指数日收益率符合GARCH过程。该模型很好地刻画了深证综合指数日收益率的波动特点,同时也表明了2008年突发
【机 构】
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中国地质大学（武汉）经济管理学院
【出 处】
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黑龙江对外经贸
【发表日期】
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2011年8期
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