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ARCH模型的研究与探讨
ARCH模型的研究与探讨
来源 :信息与控制 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lsy999
【摘 要】
:
自回归条件异方差(ARCH)模型是近年来新发展起来的时间序列模型,它反映了随机过程的一种特殊特性:即方差随时间变化而变化,且具有丛集性、波动性.ARCH模型已广泛地应用于经济
【作 者】
:
苗实
刘海龙
潘德惠
【机 构】
:
东北大学工商管理学院,沈阳,110006
【出 处】
:
信息与控制
【发表日期】
:
1999年5期
【关键词】
:
ARCH
条件异方差
丛集性
波动性
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自回归条件异方差(ARCH)模型是近年来新发展起来的时间序列模型,它反映了随机过程的一种特殊特性:即方差随时间变化而变化,且具有丛集性、波动性.ARCH模型已广泛地应用于经济领域的建模及研究过程中.本文介绍了ARCH模型的特点,它的参数估计和检验 ,以及ARCH模型的发展情况.
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