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提出了一种基于线性孪生支持向量机(TWSVM)的嵌入式特征选择方法。该方法在构造分类器的过程中,通过在TWSVM原有优化模型中引入一个惩罚项,来实现特征选择。在求解过程中,采用交替迭代优化方法将该模型求解问题分解成两个子问题来处理,即标准TWSVM优化问题和关于特征权重的非线性约束优化问题,并分别对子问题进行有效求解。在UCI数据集上对算法进行了仿真分析和比较,仿真结果验证了算法的有效性。