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研究了汇率联动的欧式幂型股票交换期权的定价问题,在风险中性概率测度下,基于不同的经济学背景,提出了两种汇率联动的幂交换期权定价模型,利用鞅定价原理及Girsanov变换,得到了相应的定价公式.
汇率联动的幂交换期权定价
【摘 要】
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研究了汇率联动的欧式幂型股票交换期权的定价问题,在风险中性概率测度下,基于不同的经济学背景,提出了两种汇率联动的幂交换期权定价模型,利用鞅定价原理及Girsanov变换,得
【机 构】
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中国矿业大学理学院
【出 处】
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徐州工程学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2011年3期
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