【摘 要】
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国债期货是中金所即将推出的期货合约,新市场往往存在较多的套利机会。本文根据持有成本模型,计算摩擦市场中的国债期货理论价格区间,市场价格运行超出无套利带,则意味着产生
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国债期货是中金所即将推出的期货合约,新市场往往存在较多的套利机会。本文根据持有成本模型,计算摩擦市场中的国债期货理论价格区间,市场价格运行超出无套利带,则意味着产生套利机会。本文通过检验美国CBOT和CME市场中13个国债期货合约近两年的交易数据,总结出各个国债期货合约的套利空间、时间与频率等,以期为投资者提供借鉴意义。
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