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系数为左Lipschitz的倒向随机微分方程解的存在性
系数为左Lipschitz的倒向随机微分方程解的存在性
来源 :数学年刊:A辑 | 被引量 : 0次 | 上传用户:healthborn
【摘 要】
:
考虑一类一维倒向随机微分方程(BSDE),其系数关于y满足左Lipschitz条件(可能是不连续的),关于z满足Lipschitz条件.在这样的条件下,证明了BSDE的解是存在的,并且得到了相应的比较
【作 者】
:
贾广岩
【机 构】
:
山东大学数学与系统科学院
【出 处】
:
数学年刊:A辑
【发表日期】
:
2007年5期
【关键词】
:
倒向随机微分方程
适应解
比较定理
Backward st
oehast
ic differential equation
Adapted solutio
【基金项目】
:
国家自然科学基金(No.10671111)资助的项目,致谢 衷心感谢彭实戈教授对本文提出的建议和指导.
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考虑一类一维倒向随机微分方程(BSDE),其系数关于y满足左Lipschitz条件(可能是不连续的),关于z满足Lipschitz条件.在这样的条件下,证明了BSDE的解是存在的,并且得到了相应的比较定理.
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