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连续时间状态下的短期利率模型的实证研究
连续时间状态下的短期利率模型的实证研究
来源 :安阳师范学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kkk3231
【摘 要】
:
以上交所国债回购交易利率作为市场利率,运用新近发展起来的高斯估计方法在统一的框架内考察了常用的几个连续时间状态下的利率期限结构模型,得到了模型参数的近似值,而且发
【作 者】
:
王民
【机 构】
:
北京理工大学应用数学系
【出 处】
:
安阳师范学院学报
【发表日期】
:
2004年5期
【关键词】
:
利率
模型
高斯估计
interest ratemodelsgaussian estimation
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以上交所国债回购交易利率作为市场利率,运用新近发展起来的高斯估计方法在统一的框架内考察了常用的几个连续时间状态下的利率期限结构模型,得到了模型参数的近似值,而且发现短期利率的波动对利率水平本身相当程度上是敏感的.
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