【摘 要】
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根据范辛亭“随机利率条件下可转换债券定价模型的经验检验”一文提出可转换债券理论价格与实际价格不一致是由于可转换债券定价中没有考虑信用风险 (非恶意和恶意违约风险 )
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根据范辛亭“随机利率条件下可转换债券定价模型的经验检验”一文提出可转换债券理论价格与实际价格不一致是由于可转换债券定价中没有考虑信用风险 (非恶意和恶意违约风险 )所至 ;进而阐述转债定价模型的发展主要经历了三个过程 :单因素模型 ,双因素模型 ,信用风险模型 ;最后在没有考虑信用风险的转债定价模型与风险债券定价模型基础上推导出具有信用风险 (非恶意和恶意违约风险 )的转债定价模型的 PDE及其约束 ,边界条件。
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