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本文将马尔科夫跳跃过程叠加于Ito过程,形成混合过程,并用该过程来刻画股价走势情况.而后在标的股价服从混合过程的基础上,推导出了欧式看涨期权的定价公式,并对美式看跌期权定价给出了有限元算法.
标的股价服从混合过程的期权定价公式及有限元算法
【摘 要】
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本文将马尔科夫跳跃过程叠加于Ito过程,形成混合过程,并用该过程来刻画股价走势情况.而后在标的股价服从混合过程的基础上,推导出了欧式看涨期权的定价公式,并对美式看跌期权
【机 构】
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重庆大学
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2002年2期
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