【摘 要】
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本文主要通过建立EGARCH模型对我国的金融市场基准利率和国际市场成熟的基准利率的波动性进行比较研究和数量分析,研究发现我国市场的基准利率的波动性与国际市场还存在明显
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本文主要通过建立EGARCH模型对我国的金融市场基准利率和国际市场成熟的基准利率的波动性进行比较研究和数量分析,研究发现我国市场的基准利率的波动性与国际市场还存在明显的差距,同时在国内金融市场的利率中SHIBOR的波动性从非平稳性、波动理性、波动灵敏度和波动均值这四个方面要显著优于其他利率,所以更适合作为我国金融市场的基准利率来培养。
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