【摘 要】
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运用GARCH、EGARCH的t分布模型对WTI原油现货价格进行了统计拟合分析,得到了其收益率序列尖峰厚尾和异方差性等主要概率特征,并对GARCH、EGARCH的t分布模型的预测效果进行了
【出 处】
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武汉理工大学学报(信息与管理工程版)
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运用GARCH、EGARCH的t分布模型对WTI原油现货价格进行了统计拟合分析,得到了其收益率序列尖峰厚尾和异方差性等主要概率特征,并对GARCH、EGARCH的t分布模型的预测效果进行了比较分析,发现基于学生t分布的EGARCH模型比GARCH模型能更好地描述WTI原油价格的波动特征,并且具有较好的预测能力。
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