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在利率和股票价格均遵循O-U过程的假设下。利用无套利原理和偏微分方程方法得到了三类幂型期权的定价公式，并用数值模拟的方法考虑了随机利率对避险功能的影响。
利率和股票价格遵循O-U过程的幂型期权定价
【摘 要】
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在利率和股票价格均遵循O-U过程的假设下。利用无套利原理和偏微分方程方法得到了三类幂型期权的定价公式，并用数值模拟的方法考虑了随机利率对避险功能的影响。
【机 构】
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赣南师范学院数学与计算机科学学院
【出 处】
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苏州科技学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2013年1期
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