【摘 要】
：
在等价鞅测度下,利用风险中性定价方法,推导出标的资产服从CEV扩散模型下领子期权的解析定价公式.针对公式特点,借助非中心χ~2分布余函数近似算法提供了便于实际应用的数值
【机 构】
：
北京建筑大学经济与管理工程学院,中国人民大学商学院,
论文部分内容阅读
在等价鞅测度下,利用风险中性定价方法,推导出标的资产服从CEV扩散模型下领子期权的解析定价公式.针对公式特点,借助非中心χ~2分布余函数近似算法提供了便于实际应用的数值模拟方法;并讨论了CEV模型中的参数r,q,δ依赖时间下定价公式的拓广形式.
Under the equivalent martingale measure, the risk-neutral pricing method is used to derive the analytical pricing formula of the underlying asset under the CEV diffusion model.According to the characteristic of the formula, the non-central χ ~ 2 distribution function approximation algorithm is provided to facilitate the practical application The numerical simulation of CEV model is discussed. The extended form of the pricing formula of r, q, and δ in time-dependent manner is discussed.
其他文献
好不容易做完的题目为什么还要验算呢？这不是浪费宝贵的时间吗？要知道一寸光阴一寸金寸金难买寸光阴…… 可是，我绝对绝对不要验算！要利用加、减、乘、除的互逆关系进行验算？太烦了！ 你看，18÷9，36÷9，72÷9，345÷9，它们有余数吗？没有吧。这些被除数有什么共同的特点？发现了没有？它们的各位数之和是不是都是9的倍数？也就是说，除以9的数如果没有余数，它们的各位数之和一定是9的倍数。
晋冀鲁豫接壤区的发展在我国经济发展战略中起着承东启西的重要作用。而制约该区经济发展和主要因素之一则是生态灾害。通过对自然灾害类型的划分及其成因的分析，进行灾情评估
【摘要】建筑节能是建筑智能化的重要内容和方向，而暖通空调作为建筑能耗最大系统之一，成为了建筑节能所关注的重点，并且随着节能技术与暖通空调设备的发展，暖通空调节能系统的应用范围更为广泛，这也对建筑主体的运营及发展起到了极大的促进作用。本文从暖通空调节能系统的应用现状着手，阐述了暖通空调节能系统的设计原则，并详细的分析了暖通空调节能系统的技术优化措施。 【关键词】暖通空调;节能系统;优化;现状;原则
13 将计就计 小无情和小追命在快要昏迷之际，好像看到小铁手向他们眨了眨眼睛。
【摘要】随着社会经济水平的不断发展，国民经济水平不断提高，民用建筑的建设发展十分迅速，暖通空调系统逐步成为民用建筑中最重要的能耗之一，能源耗费非常大，所以如何有效优化暖通空调系统的设计，进而降低民用建筑的整体能耗成为社会大众热切关注的重点。就目前我国民用建筑暖通空调系统发展现状来看，暖通空调系统耗能非常大，暖通空调系统设计中仍然存在一定问题，所以要优化其设计，采取有效措施降低其能耗。笔者根据自身相
【摘要】公路桥梁项目是我国社会发展中重要的基础设施，路桥工程的建设水平以及使用质量可以直接影响人们日常出行以及生产生活，同时路桥工程对国民经济增长也发挥着重要意义。当前交通量不断上升，加之施工过程中存在很多主客观因素，因此，路基路面会出现一些受损问题。面对公路桥梁台背沉降段路基路面施工中常见的一些问题，应当积极利用科学的施工方法和技术手段来应对并有效处理，提高路基路面施工过程的控制，从而切实提高整
【摘要】交通运输是一个国家的经济命脉，是国家的经济血脉，同时将整个国家紧密的联系在一起，有着非常重要的作用。而在交通运输中，道路与桥梁是其中的重要组成部分，发挥着重要的不可替代的作用，所以道路与桥梁工程的好坏，不仅影响着交通运输的效率问题，同时也影响着人民群众的生命和财产安全，所以要对道路与桥梁工程的质量问题重视起来。保证交通运输的安全与稳定。 【关键词】道路与桥梁;重要性;技术分析 道路与桥
【摘要】目前，在我国大部分城市道路在进行初期施工之后，混凝土或者沥青表面以及施工缝的位置经常出现一些裂纹和缝隙，其直接结果会造成城市道路渗水，出现破损等各种问题，直接影响安全质量问题，本文详细分析目前城市道路存在的问题和工人在进行施工养护管理时会遇到的问题以及其产生原因，并提出几种合理的方案来控制城市道路的质量，通过对道路的施工养护管理来预防道路的毁损，能够有效降低城市道路维修所产生的费用。 【
【摘要】我国的社会经济在近些年来取得高速发展，等级较高的公路建设速度也变得越来越快，但是在发展的过程中依旧有一些问题的存在，尤其是路桥过渡段存在的问题得到了人们越来越多的关注，在根本上解决桥头跳车存在的问题成为了工作人员研究的重点。 【关键词】路桥过渡段;沉降;防治措施 【中图分类号】U416 【文献标识码】A 1、在路桥到过路段出现沉降不均匀问题的原因 1.1路基原材料的性能以及自身结
养植活动是幼儿园自然教育和生命教育的重要内容,是帮助幼儿感受自然、探索自然、热爱自然的重要活动形式.由于小班幼儿年龄小,经验缺乏,教师在其中起着十分重要的作用,他们