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本文研究平衡更新风险模型的破产概率ψ(x),这里x为保险公司初始的资本金.在假定索赔额服从重尾分布的条件下,给出了当x→∞时,ψ(x)的尾等价关系,所得结果与经典的Cramer-Lundberg模型下的结论完全一致.
对于大额索赔的平衡更新模型的破产概率
【摘 要】
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本文研究平衡更新风险模型的破产概率ψ(x),这里x为保险公司初始的资本金.在假定索赔额服从重尾分布的条件下,给出了当x→∞时,ψ(x)的尾等价关系,所得结果与经典的Cramer-Lu
【机 构】
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安徽大学数学系,中国科学技术大学统计金融系
【出 处】
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数学年刊：A辑
【发表日期】
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2002年4期
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