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文章充分考虑了带跳金融市场的实际特征，因为Levy过程能准确地刻画股票市场的运动，故引入Levy过程构建一篮子期权定价模型，通过三阶矩匹配的方法获得一篮子期权的近似分布。最后通过指数挂钧担保投资凭证中7支股票指数组成的一篮子期权对经典Black-Scholes模型与3类Levy过程定价结果进行比较。结果体现了Levy过程在带跳的金融市场下，对一篮子期权定价的优越性。