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借助Heston随机波动模型，利用一篮子期权对带有均值回复特性的能源商品价格风险进行对冲，通过矩匹配法和蒙特卡洛仿真法进行期权定价。同时运用真实能源市场中的石油、天然气、煤炭数据，进行实证分析。结果表明矩匹配法和蒙特卡洛仿真法得到的结果大致相同，但在计算时间方面，矩匹配法相比蒙特卡洛仿真法花费时间更少，有效性更高。