基于MCMC模拟的MGPD模型及其在地质灾害风险度量中的应用

来源 :经济数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：ahde2006

【摘要】

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基于马尔科夫链蒙特卡洛(简记为MCMC)模拟的参数贝叶斯估计,对改进的广义帕累托分布(简记为MGPD)模型进行了优化,并利用该模型得到了地质灾害损失的在险损失值(简记为VaR)和

【作者】

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欧阳迪飞杨扬甘柳李应求

【机构】

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长沙理工大学数学与计算科学学院,湖南商学院财政金融学院

【出处】

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经济数学

【发表日期】

：

2015年02期

【关键词】

：

马尔科夫链蒙特卡洛模拟贝叶斯估计改进广义帕累托分布地质灾害

【基金项目】

：

国家自然科学基金项目(11171044);湖南省国土资源科技项目(2013-28)资助

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基于马尔科夫链蒙特卡洛(简记为MCMC)模拟的参数贝叶斯估计,对改进的广义帕累托分布(简记为MGPD)模型进行了优化,并利用该模型得到了地质灾害损失的在险损失值(简记为VaR)和条件损失值(简记为CVaR).以湖南娄底市地质灾害损失数据进行实证分析及模型适应性检验,结果表明:优化后的模型不仅具有很好的极值数据描述能力,而且具有较强的适用性.

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