【摘 要】
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使用上海证券交易所编制的综合股价指数及其成交量数据,建立VAR模型,以此来检验成交量,2005～2010年间,在预测股票指数未来走势方面的效能如何。结果显示,成交量对股票指数预测
【机 构】
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中南财经政法大学金融学院,中南财经政法大学马克思主义学院
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使用上海证券交易所编制的综合股价指数及其成交量数据,建立VAR模型,以此来检验成交量,2005～2010年间,在预测股票指数未来走势方面的效能如何。结果显示,成交量对股票指数预测的效用较小,并非像部分投资者或者分析师所认为的那样,起着不可替代甚至决定性的作用。这对投资者意味着,倚重成交量来预判股价的未来走势,也许是一种错误的分析方法。同时,实证研究结果也显示,股价指数受其自身的影响或许更大。因此,投资者必须重视股价指数的变化,不能因为成交量上的"形态完美"而忽视价格的变化,并且为&qu
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