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建立了复合套期保值的一般数学模型,并探讨了用旋转算法求解该模型的要点以及计算步骤;运用旋转算法对一个具体的算例进行计算,求出了相应的最优套期保值组合;比较了最优套期保值组合策略和简单套期保值策略在套期保值效率上的差别,发现复合套期保值组合有明显的优势。
复合套期保值模型的旋转算法
【摘 要】
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建立了复合套期保值的一般数学模型,并探讨了用旋转算法求解该模型的要点以及计算步骤;运用旋转算法对一个具体的算例进行计算,求出了相应的最优套期保值组合;比较了最优套期
【机 构】
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武汉理工大学管理学院
【出 处】
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武汉理工大学学报(信息与管理工程版)
【发表日期】
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2006年09期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(60574070)
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