【摘 要】
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主要研究了通胀因素和随机利率影响下的缴费确定型养老金计划的最优投资问题。首先建立相应的数学模型,其中随机利率由Vasicek模型刻画,通胀服从均值回复过程;其次利用随机控
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(61503001);安徽工程大学金融工程研发中心开放基金立项(JRGCKF201501)
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主要研究了通胀因素和随机利率影响下的缴费确定型养老金计划的最优投资问题。首先建立相应的数学模型,其中随机利率由Vasicek模型刻画,通胀服从均值回复过程;其次利用随机控制原理推导出相应的HJB方程,并在幂效用函数情形下得到优化问题值函数显式解;最后通过固定某些参数对所得结果进行数值模拟,并进行相应的经济意义解释。
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