求解Black—Scholes方程时截断误差的分析

来源 :上海交通大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:albertleee
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
研究了在对Black-Scholes方程求数值解时应如何对边界条件进行合理的离散方可获得理想的数值结果这一有价值的问题。通过理论和数值模拟分析可知,一个传统的边界条件处理方法会使截段误差在定范围内快速积累,从而使数值结果失地传统处理方法作了修改,使新算法更有效,并进一步给出了一个用区域分解方法求解离散后线性代数方程组的迭代算法,该算法的收敛速度非常快且无需选取参数。
其他文献
目的:现察卡托普利治疗肺心病心力衰竭的疗效.方法:对照组用地高辛0.125mg,po,qd,疗程1~2wk,治疗组在对照组上加用卡托普利6.25mg~25mg,po,tid.待心力衰竭控制后,减量至有效维
目的:探索药物分析理论教学新的方法和形式。方法:在巴比妥类药物分析和药典概况理论课教学中对部分学生采用PBL教学法,同时以同年级的其它学生为对照。结果:PBL教学法有助于培养
慢性风湿性心脏病伴有心衰患者.目前最好的治疗办法是实行瓣膜置换术,心脏瓣膜置换术后需抗凝治疗。以防血栓形成和体循环栓塞的发生。但与抗凝治疗有关的出血及栓塞是换瓣术后
目的:通过全身骨显像对乳腺癌骨转移规律及影像特征的研究,以提高临床诊断水平。方法:对两年多时间来我院的乳腺癌患者,不分年龄组,进行SPECT全身骨扫描,并以病灶部位放射性分布较
对序拓扑向量空间中一般(非凸)集值映射,引进一种新的锥有效方向导数和锥有效次微分的概念,利用有效Hahn-Banach定理,证明了它们的存在性定量,同时,还讨论了它们的有关性质。
多发伤是指在同一伤因打击下,人体同时或相继有2个以上的解剖部位或脏器受到严重损伤,且其中至少有一处是可以危及生命的严重创伤或并发创伤性休克。随着工业生产的发展、交通
因合资铁路而产生的合资公司从组织形式上看符合我国公司法的要求 ,但鉴于铁路合资公司与地方合资公司在生产经营上有很大区别 ,如何根据铁路行业的特点 ,建立一种符合现代企
依据可靠、误差较小的方向场诃以准确快速地找到诸如指纹螺旋中心等特征,并且使快速提取指纹图中沟和脊的特征成为可能,为此经过分析比较以往检测纹路方向的算法,根据指纹图的特
高速集成电路系统中互连线和封装结构的等效电感对系统电性能有十分重要的影响。文中提出了用一种简单模型计算随频率变化的电感。该模型将导体横截面划分成若干分块以考虑在
结合北部湾经济区对应用型油气储运人才的需求,以提升油气储运人才的工程实践能力为目标,对培养油气储运人才的基础化学教学过程进行了微课教学改革。本文分析了北部湾经济区