美式期权FHS-GARCH-LSM定价新方法

来源 :复旦学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：wangy3

【摘要】

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将FHS-GARCH与最小二乘蒙特卡洛（LSM）方法结合,提出了一种美式期权定价的新方法——FHS-GARCH-LSM方法.用2008年下半年S＆P100指数美式看跌期权的10 478个价格数据进行实证分析,

【作者】

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刘强向赟

【机构】

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西南财经大学金融学院

【出处】

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复旦学报(自然科学版)

【发表日期】

：

2012年4期

【关键词】

：

FHS-GARCH LSM FHS-GARCH-LSM 美式期权期权定价 FHS-GARCH LSM FHS-GARCH-LSM American op

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将FHS-GARCH与最小二乘蒙特卡洛（LSM）方法结合,提出了一种美式期权定价的新方法——FHS-GARCH-LSM方法.用2008年下半年S＆P100指数美式看跌期权的10 478个价格数据进行实证分析,发现与经典的Black-Scholes模型相比,FHS-GARCH-LSM方法对市场上交易的美式期权定价准确性有显著提高.

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