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融资融券标的证券配对交易策略研究——基于协整理论与GARCH模型
融资融券标的证券配对交易策略研究——基于协整理论与GARCH模型
来源 :经贸实践 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hefang1986
【摘 要】
:
融资融券业务的开展为A股市场投资者提供了新的交易机制。本文研究了基于协整理论的传统配对交易模型建立方法,针对传统交易模型在实践中存在的一些问题,提出了具体改进措施:
【作 者】
:
吴员福
【机 构】
:
北京大学经济学院;
【出 处】
:
经贸实践
【发表日期】
:
2004年期
【关键词】
:
统计套利
配对交易
协整
GARCH模型
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融资融券业务的开展为A股市场投资者提供了新的交易机制。本文研究了基于协整理论的传统配对交易模型建立方法,针对传统交易模型在实践中存在的一些问题,提出了具体改进措施:一是延后开仓策略;二是提前平仓策略;三是运用GARCH模型对价差波动率进行建模。
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