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运用带随机尺度因子的重随机Poisson过程描述信用衍生产品的违约可能,在违约强度λ(t)是随机变量的情况下得到违约时间τ的分布密度函数,并推导出信用衍生产品的定价模型.
一类重随机Poisson过程在信用风险定价模型中的应用
【摘 要】
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运用带随机尺度因子的重随机Poisson过程描述信用衍生产品的违约可能,在违约强度λ(t)是随机变量的情况下得到违约时间τ的分布密度函数,并推导出信用衍生产品的定价模型.
【机 构】
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厦门大学数学系
【出 处】
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数学研究
【发表日期】
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2003年2期
【基金项目】
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教育部优秀青年教师资助项目
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