重随机Poisson过程相关论文
含交易对手违约风险的交换期权采用混合模型定价,借助公司价值模型中的补偿率,同时采用以强度为基础的违约函数来确定违约的发生.......
介绍信用风险的模型有两个主要类型:一类是基于公司价值基础上的违约模型.另一类是简化模型.在不完全市场下定价一个有违约可能的欧式......
在复合期权中,作为标的的期权含有交易对手违约的风险,对于含信用风险的复合期权,借助公司价值模型中的补偿率,同时采用重Poisson随机......
对具有强度过程λt(X)=X^αV(t)(α∈R+)的重随机Poisson过程「Nt:t≥t0」,推导出其等待时间Wn的分布密度函数fWn(t)的表达式;讨论了进一步推广所得结果的途径;利用所得结果......
期刊
运用带随机尺度因子的重随机Poisson过程描述信用衍生产品的违约可能,在违约强度λ(t)是随机变量的情况下得到违约时间τ的分布密......