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VaR方法是目前国际上风险管理的主流方法之一。本文在VaR方法约束的基础上,对马柯维茨均值——方差模型进行深入研究,分析了该组合模型的特性,并给出了一种几何求解方法,研究了在引入VaR的约束条件下的最优投资组合的确定问题。
VaR约束下的投资组合优化模型
【摘 要】
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VaR方法是目前国际上风险管理的主流方法之一。本文在VaR方法约束的基础上,对马柯维茨均值——方差模型进行深入研究,分析了该组合模型的特性,并给出了一种几何求解方法,研究
【机 构】
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黑龙江哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
【出 处】
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职业技术
【发表日期】
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2010年1期
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