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终端时间可为无限的BSDE解的递归迭代序列的收敛性及解的存在唯一性
终端时间可为无限的BSDE解的递归迭代序列的收敛性及解的存在唯一性
来源 :云南大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ntfan
【摘 要】
:
在某个新的空间上利用压缩映像原理证明了终端时间可为无限的一类多维倒向随机微分方程在该空间上解的存在唯一性,作为推论得到了该类倒向随机微分方程解的递归迭代序列的收
【作 者】
:
侯杰
肖立顺
范胜君
【机 构】
:
中国矿业大学理学院
【出 处】
:
云南大学学报:自然科学版
【发表日期】
:
2012年4期
【关键词】
:
倒向随机微分方程
无穷时间终端
存在唯一性
递归迭代
backward stochastic differential equation
infinite
【基金项目】
:
国家自然科学基金资助项目(11101422), 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2010LKSX04,JK111729)
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在某个新的空间上利用压缩映像原理证明了终端时间可为无限的一类多维倒向随机微分方程在该空间上解的存在唯一性,作为推论得到了该类倒向随机微分方程解的递归迭代序列的收敛性.
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