【摘 要】
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结合CRITIC权重法构建中国金融压力指数,作为金融不稳定的代理变量,利用Diebold和Yilmaz设计的动态溢出指数方法,分析金融不稳定对主要宏观经济变量的溢出效应。实证结果发现
【基金项目】
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中国博士后科学基金“金融稳定目标下的货币政策有效性研究”(2016M600132),浙江省自然科学基金青年基金项目“经济政策不确定性影响浙江区域金融稳定的机理及对策研究”(LQ17G030008),国家社会科学基金项目“基于多源信息融合技术的精准扶贫与防贫机制研究”(18BGL224)
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结合CRITIC权重法构建中国金融压力指数,作为金融不稳定的代理变量,利用Diebold和Yilmaz设计的动态溢出指数方法,分析金融不稳定对主要宏观经济变量的溢出效应。实证结果发现,金融不稳定对各个宏观经济变量均产生明显的溢出效应,但是溢出程度各不相同,金融不稳定对固定资产投资、广义货币供给量以及政府支出的总溢出效应相对较小。定向波动性溢出指数表明,金融不稳定与单一宏观经济变量的定向波动性溢出会随着时间的推移,存在显著双向性和非对称性。此外,伴随中国经济开放程度的加深,金融不稳定冲击逐渐扮演净溢出传递者
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