【摘 要】
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在证券市场特定交易日的异常收益率现象研究中,有关节日效应的研究是最受关注、争议最多的之一。国内外学者多年来重点对节前交易日规律性地出现异常收益率的现象进行了详尽
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在证券市场特定交易日的异常收益率现象研究中,有关节日效应的研究是最受关注、争议最多的之一。国内外学者多年来重点对节前交易日规律性地出现异常收益率的现象进行了详尽的研究,但对节后效应,尤其是中国市场传统节日节后效应的系统研究尚鲜见。本文主要运用GARCH(1,1)模型对中国A股市场1997～2011年间数据进行实证检验,验证了春节节后效应的存在,并发现节后交易日市场异常波动性是节后效应的重要原因之一。
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