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节后效应相关论文

中国股市节日效应的行业比较研究

本文以上证综指和证监会行业分类下的零售业、旅游业和交通运输业三个行业指数为例，用ARMA（1，1）-GARCH（1,1）模型就上证综指收益率及三个......

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ARMA(1 1)-GARCH(1 1)模型节前效应节后效应收益率

股票市场春节节后效应的实证研究:来自中国A股市场的证据

在证券市场特定交易日的异常收益率现象研究中,有关节日效应的研究是最受关注、争议最多的之一。国内外学者多年来重点对节前交易......

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节后效应异常收益率 GARCH(1 1) 模型

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