对中国股票市场的风险特性研究

来源 :吉林工商学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:CHENGXB
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本文以上证综指为研究对象,选取2005年6月6日至2009年9月4日的上证综指日度收盘价为样本,使用GARCH族模型实证检验了这段时间内中国股票市场的波动性。表明该期间内的上证综指的波动具有非对称“杠杆效应”和典型的阶段性特征,并且正面消息对股价波动性的影响比负面消息更大。
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