【摘 要】
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利用Cajueiro等人提出的估计Hurst指数的新方法——V/S分析,研究我国电力行业最具代表力的股票——江电力股票的非线性特征。通过对该股票日收益率及其波动率序列的V/S分析,得出
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利用Cajueiro等人提出的估计Hurst指数的新方法——V/S分析,研究我国电力行业最具代表力的股票——江电力股票的非线性特征。通过对该股票日收益率及其波动率序列的V/S分析,得出它们的Hurst指数均大于0.5,这表明长江电力股票价格序列是一个分形时间序列,呈现明显的长记忆性特征。
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