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在不同借贷利率以及股票的期望收益率、波动率和红利率都随时间变化(非随机)情形下,利用倒向随机微分方程及Feynman-Kac公式得到欧式看涨和看跌期权定价公式.由此可看出借贷利率各自对期权价格的影响,并得到欧式看涨和看跌期权的平价关系.
具有不同借贷利率的Black-Scholes模型
【摘 要】
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在不同借贷利率以及股票的期望收益率、波动率和红利率都随时间变化(非随机)情形下,利用倒向随机微分方程及Feynman-Kac公式得到欧式看涨和看跌期权定价公式.由此可看出借贷
【机 构】
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西北纺织工学院基础部,710048,西安市金花南路19号;西安联合大学教学系
【出 处】
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西北纺织工学院学报
【发表日期】
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1999年3期
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