【摘 要】
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针对离散时间线性随机系统,研究了卡尔曼滤波的L2-稳定性问题.考虑具有这两个特点的系统:1)系数矩阵是随机的;2)过程噪声、量测噪声、初始估计误差的方差矩阵不准确.在系数矩
【机 构】
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中国科学院数学与系统科学研究院系统与控制重点实验室
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针对离散时间线性随机系统,研究了卡尔曼滤波的L2-稳定性问题.考虑具有这两个特点的系统:1)系数矩阵是随机的;2)过程噪声、量测噪声、初始估计误差的方差矩阵不准确.在系数矩阵有界、条件能观测、初始估计误差有界的假设下,得到了卡尔曼滤波的L2-稳定性.同时,建立了卡尔曼滤波和状态空间最小二乘的等价性,并在该等价性基础上得到状态空间最小二乘的状态估计误差L2-稳定性.最后,数值仿真说明了卡尔曼滤波的有效性.
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