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熵—证券投资组合风险的一种新的度量方法
熵—证券投资组合风险的一种新的度量方法
来源 :数学的实践与认识 | 被引量 : 0次 | 上传用户:vincechuang
【摘 要】
:
本文在研究马科维茨 ( Markowitz)证券投资组合模型的基础上 ,分析了该模型用方差度量风险的缺陷 ,进而提出用熵作为风险的度量方法 ,改进马科维茨 ( Markowitz)证券投资组合
【作 者】
:
李华
何东华
李兴斯
【机 构】
:
大连理工大学应用数学系; 大庆油田精细化工厂; 大连理工大学应用数学系 辽宁大连116023; 黑龙江大庆163411; 辽宁大连116023; 大连
【出 处】
:
数学的实践与认识
【发表日期】
:
2003年06期
【关键词】
:
证券投资组合
风险
熵
【基金项目】
:
国家重点基础研究发展规划项目 (重点项目 G19990 3 2 80 5 )
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本文在研究马科维茨 ( Markowitz)证券投资组合模型的基础上 ,分析了该模型用方差度量风险的缺陷 ,进而提出用熵作为风险的度量方法 ,改进马科维茨 ( Markowitz)证券投资组合模型 ,并建立新的证券投资组合优化模型
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