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中国金融风险预警的MS-VAR模型与区制状态研究

来源 :吉林大学社会科学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：wangqingj

【摘 要】

：

应用MS-VAR模型,我们构建了货币危机、银行危机和资产泡沫危机三个金融风险预警模型,以描述我国近年来金融风险变化的区制特点。MSI(3)-VAR(1)模型较好的将货币危机、银行危

【作 者】

：

陈守东  马辉  穆春舟 

【机 构】

：

吉林大学数量经济研究中心教授

【出 处】

：

吉林大学社会科学学报

【发表日期】

：

2009年01期

【关键词】

：

金融风险预警 货币危机 银行危机 资产泡沫危机 MS-VAR模型 

【基金项目】

：

国家社会科学基金项目(06BJY010);吉林大学“985工程”项目(2004);吉林大学经济分析与预测创新基地、教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(05JJD790005,07JJD790131)

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应用MS-VAR模型,我们构建了货币危机、银行危机和资产泡沫危机三个金融风险预警模型,以描述我国近年来金融风险变化的区制特点。MSI(3)-VAR(1)模型较好的将货币危机、银行危机和资产泡沫危机划分为"低度风险"、"中度风险"和"高度风险"状态,风险的划分以及预警信号的发出时机较符合我国现实情况。

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