【摘 要】
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包括夏普-林特纳资本资产定价模型和布莱克-斯科尔斯期权定价模型在内的很多模型,都离不开分布对称性假设.因此,应用这些模型前必须认真检验对称性假设是否成立.文章基于(Qiu
【机 构】
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安徽新华学院商学院,合肥230088;中国科学技术大学管理学院,合肥230026
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包括夏普-林特纳资本资产定价模型和布莱克-斯科尔斯期权定价模型在内的很多模型,都离不开分布对称性假设.因此,应用这些模型前必须认真检验对称性假设是否成立.文章基于(Qiu,2017)中的一个定理以及序统计量的Extropy,提出了检验分布对称性的一种新方法.与已有检验方法相比,这种新的检验方法不需要知道未知分布的对称中心,而且蒙特卡罗模拟显示,该方法比已有检验方法具有更好的检验势.最后,给出一个实例以说明新检验方法的实际效果.
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