【摘 要】
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新巴塞尔资本协议的出台对我国银行业产生了极大的影响,我国银行业正在为实施新资本协议作积极的准备,而作为其核心的内部评级法的顺利实施与其参数之一的违约损失率有很大关
【机 构】
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山西财经大学财政金融学院; 山西财经大学财政金融学院 太原 030006 中国社会科学院金融研究所博士后流动站; 北京 100732; 太原 030006;
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(70473054)山西省自然科学基金资助项目(20041008)。
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新巴塞尔资本协议的出台对我国银行业产生了极大的影响,我国银行业正在为实施新资本协议作积极的准备,而作为其核心的内部评级法的顺利实施与其参数之一的违约损失率有很大关系,本文根据新资本协议的要求,就国际上关于违约损失率的估计方法进行了分类和比较,并就违约损失率估计中存在的问题及其在我国的进展情况进行了分析。
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