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存货质押融资业务的流动性风险度量
存货质押融资业务的流动性风险度量
来源 :预测 | 被引量 : 0次 | 上传用户:doujiazhi
【摘 要】
:
本文提出通过度量存货质押融资业务的流动性风险大小来判断质押物的流通属性的优劣。将存货的流动性风险纳入到VaR模型中考虑,在假定交易策略的情况下,构造最优变现策略模型,
【作 者】
:
常伟
胡海青
张道宏
陈宝峰
【机 构】
:
西安理工大学工商管理学院,陕西省人大常委会,西安交通大学管理学院
【出 处】
:
预测
【发表日期】
:
2009年06期
【关键词】
:
存货质押融资
流动性风险
变现时间
最优变现策略
L-VaR
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本文提出通过度量存货质押融资业务的流动性风险大小来判断质押物的流通属性的优劣。将存货的流动性风险纳入到VaR模型中考虑,在假定交易策略的情况下,构造最优变现策略模型,得到L-VaR模型。通过案例分析给出在存货质押融资业务中如何使用该模型并判断流动性风险的大小。
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