L-VaR相关论文
摘要：当前开放式基金已成为我国证券市场上的主流机构投资者和主要金融产品，其产品结构决定了开放式基金具有很大的流动性风险。近年......
VaR是现在最广泛使用的风险管理测度指标,而传统的VaR模型没有考虑组合资产流动性风险,随着金融市场的不断发展,监管机构已经逐渐......
2001年9月，我国第一只开放式证券投资基金华安创新成功发行。5年多的时间，开放式基金已经成为我国证券市场上主要的机构投资者。开放......
美国的次贷危机引发了全世界范围的金融海啸,使各国的机构投资者对风险的防范意识有所加强。为了完善我国开放式基金流动性风险管......
标准的VaR模型主要衡量资产的价格风险和信用风险,其在理论和实证方面已有大量深入的研究,相比之下,如何在VaR模型中反映流动性风......
我国开放式基金自从2001年9月诞生以来,经过七八年的时间,取得了较快的发展,其数量和规模不断增加,资金规模由2006年的近7千亿增加......
动态质押模式下的存货质押融资业务的风险伴随着整个质押期。本文研究了控制价值量下限模式的存货质押融资业务的风险,在质押期间,......
针对开放式股票型基金,选取2010年2季度数据,利用VaR方法中流动性风险度量L-VaR指标对27只开放式股票型基金分"投资风格"进行实证......
与封闭式基金相比,开放式基金最大的特点在于基金规模不固定,投资者在基金存续期内可以根据自身的需要随时进行申购和赎回。开放式......
