【摘 要】
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证券和期货市场相继推出了以沪深300指数为标的资产的金融产品,但两市间时常存在不小的价差。沪深300ETF期权上市后,利用期权合成标的资产与期货开展套利,为投资者提供了更多契机。本文选取华泰柏瑞沪深300ETF期权和IF2006合约为数据样本,通过构建套利模型在期权和期货合约上模拟出具体套利过程,说明在不同市场中相同标的资产的金融产品,虽受宏观因素影响短期价格有所背离,但经市场套利行为价差终将收敛
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证券和期货市场相继推出了以沪深300指数为标的资产的金融产品,但两市间时常存在不小的价差。沪深300ETF期权上市后,利用期权合成标的资产与期货开展套利,为投资者提供了更多契机。本文选取华泰柏瑞沪深300ETF期权和IF2006合约为数据样本,通过构建套利模型在期权和期货合约上模拟出具体套利过程,说明在不同市场中相同标的资产的金融产品,虽受宏观因素影响短期价格有所背离,但经市场套利行为价差终将收敛回归至均衡状态。
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