跨市场套利相关论文
证券和期货市场相继推出了以沪深300指数为标的资产的金融产品,但两市间时常存在不小的价差。沪深300ETF期权上市后,利用期权合成......
期货市场的一个基本功能是套期保值,它为规避市场价格波动带来的风险提供了重要的途径。本文选取我国铜期货为研究对象,探讨了在利用......
我国期货市场在经历长达七年的整顿治理后,从2001 年开始步入恢复性高速增长期。逐渐成熟的中国期货市场吸引了越来越多投资者的关......
摘 要:铁矿石是钢铁行业里最基本,也是需求量最大的炼铁原料。顺应着国家战略发展的脚步和国内外铁矿石贸易流的供需格局,铁矿石相关......
随着沪深300股指期货交易愈发活跃,相关的套利操作越来越受到人们的关注。但在沪深300股指期货上市前,新加坡和香港交易所已经发行......
本文利用期权边界条件和期权期货平价关系式,采用事前和事后分析的方法,从无风险套利角度对沪深300指数期权仿真市场和沪深300指数......
选取螺纹钢期货和现货2016年1月初至2017年9月底所有的日数据,通过协整模型及GARCH模型确定了期现套利的比值关系,构建了用于统计......
不同市场上的同质或相似商品的价格存在长期均衡关系,当价格偏离均衡时,由于套利交易的存在,偏离会迅速回到均衡。在一定的门限值......
本文对股指期货涉及的各类套利方式在国内市场的表现进行了实证研究。在介绍了三种股指期货及其对应股指指数的基本性质后,阐述了......
文章利用Johansen多元协整检验,向量误差修正模型(VEC)以及方差分解技术研究SHFE和LME期铜价格之间的动态关系,比较研究了跨市套利......
本文从弱有效、半强有效、无套利均衡和市场异象四个方面,对中国国债场内和场外两个市场中价格对信息反应的有效程度进行了实证检......
针对沪深300指数、H股指数、新华富时A50指数期货,给出确定投资比例、选择投资时机及度量投资风险的方法,对中国概念股指期货的跨......
近年来,我国商品期货市场高速发展,品种规模持续扩张、交易机制不断完善、监管与创新并行。目前商品期货市场的套利主要集中在跨期、......
期货业在我国发展很快,关系着国计民生的大宗战略商品的期货业已和国际接轨。2008年10月爆发的金融危机以来,商品价格巨幅波动,对......