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利用约化方法研究双方互相担保公司债券的定价问题.通过两个公司各自的违约强度的双向依赖性来描述两个公司之间违约的相互依赖性结构,利用约化法建立了双方互相担保公司债券定价的数学模型,并给出了其相应的定价表达式.同时对双方互相担保公司债券的优势及其存在的风险进行了深入的分析.
双方互相担保公司债券的定价与风险分析
【摘 要】
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利用约化方法研究双方互相担保公司债券的定价问题.通过两个公司各自的违约强度的双向依赖性来描述两个公司之间违约的相互依赖性结构,利用约化法建立了双方互相担保公司债券
【机 构】
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同济大学数学系; 莆田学院数学系;
【出 处】
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系统工程理论与实践
【发表日期】
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2004年期
【基金项目】
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国家重点基础研究发展计划(973计划)(2007CB814903);国家自然科学基金(10471106,10671103);福建省自然科学基金(2006J0219);福建省省属高校基金(2008F5050)
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