【摘 要】
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本文采用超额准备金对商业银行2008年流动性转变现象进行了分析。从供给需求角度,运用自回归分布滞后(ARDL)模型、误差修正(ECM)模型分析流动性需求的外部长、短期影响因素。
【机 构】
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东北财经大学应用金融研究中心／金融学院
【基金项目】
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辽宁省教育厅科学技术研究项目(2008S084);辽宁省教育厅人才项目(2006R19)
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本文采用超额准备金对商业银行2008年流动性转变现象进行了分析。从供给需求角度,运用自回归分布滞后(ARDL)模型、误差修正(ECM)模型分析流动性需求的外部长、短期影响因素。另外,还从内部因素方面进行了相关分析。结果发现:银行流动性2008年出现转变,其原因可用需求因素来解释;银行流动性主要受宏观经济的影响,长期受经济波动的影响较大,银行流动性具有逆周期性;银行流动性短期主要受超额准备金率变化的影响,其调整速度很慢;商业银行及时调整流动性存在反应不足,经营上存在刚性;对于规模不同的银行,内部因素对流动性的影响存在很大差异。
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