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基于CVaR的投资组合优化模型及实证分析
基于CVaR的投资组合优化模型及实证分析
来源 :福建江夏学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yuexianglian
【摘 要】
:
运用风险度量指标VaR和CVaR,提出一个新的最优投资组合模型,介绍模型的算法,而且利用我国的股票市场进行实证分析,验证了新模型的有效性,为制定合理的投资组合提供一种新的思
【作 者】
:
雷群
【机 构】
:
福建财会管理干部学院福建福州350001
【出 处】
:
福建江夏学院学报
【发表日期】
:
2006年2期
【关键词】
:
投资组合
线性规划
CVAR
实证分析
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运用风险度量指标VaR和CVaR,提出一个新的最优投资组合模型,介绍模型的算法,而且利用我国的股票市场进行实证分析,验证了新模型的有效性,为制定合理的投资组合提供一种新的思路。
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