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假定违约是由公司资本结构和一个外在跳跃过程共同决定的，其中跳跃强度是依赖于公司的金融状况和宏观经济环境，从而使模型更切合实际．在此假设下，通过求解模型得到了可违约债券价格的显示表达式，进而研究了信用价差的性质和期限结构，分析了公司资本结构和宏观经济变量对信用价差的影响．
考虑宏观经济变量的可违约债券定价
【摘 要】
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假定违约是由公司资本结构和一个外在跳跃过程共同决定的，其中跳跃强度是依赖于公司的金融状况和宏观经济环境，从而使模型更切合实际．在此假设下，通过求解模型得到了可违约债券价
【机 构】
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上海工程技术大学管理学院,上海财经大学应用数学系
【出 处】
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东北师大学报(自然科学版)
【发表日期】
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2013年3期
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