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本文给出了多元ARMA模型的一个新定义,ARMA(LC)模型,证明了每一个多元ARMA模型都可以用一个 ARMA(LC)模型表示,且ARMA(LC)模型中的一切参数可以用它的零均值平稳解的相关函数唯一决定。
多元ARMA模型的唯一性讨论
【摘 要】
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本文给出了多元ARMA模型的一个新定义,ARMA(LC)模型,证明了每一个多元ARMA模型都可以用一个 ARMA(LC)模型表示,且ARMA(LC)模型中的一切参数可以用它的零均值平稳解的相关函数
【机 构】
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北京大学概率统计系
【出 处】
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北京大学学报：自然科学版
【发表日期】
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1988年1期
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