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基于中国债券市场研究浮动利率债券的利率敏感性,分别给出利率小幅波动和剧烈波动情况下的利率风险度量技术:久期和凸性模型。
利用久期和凸性进行浮动利率债券的利率敏感性测量
【摘 要】
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基于中国债券市场研究浮动利率债券的利率敏感性,分别给出利率小幅波动和剧烈波动情况下的利率风险度量技术:久期和凸性模型。
【机 构】
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聊城大学 山东聊城
【出 处】
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时代经贸(中旬刊)
【发表日期】
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2007年S4期
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