【摘 要】
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建立增广的GARCH-M模型,选用2002年6月3日至2012年6月29日间的上证综合指数的交易数据,对我国股票市场的ARCH效应与股票成交量之间的关系进行了实证研究。结果显示股票成交量
【机 构】
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西南大学经济管理学院,重庆市第二十四中学校
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建立增广的GARCH-M模型,选用2002年6月3日至2012年6月29日间的上证综合指数的交易数据,对我国股票市场的ARCH效应与股票成交量之间的关系进行了实证研究。结果显示股票成交量对减弱股价的ARCH效应具有一定的正向作用。
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