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本文研究了算术平均亚式期权的定价问题。首先给出了基于算术平均的平均价格期权的定价公式,然后举例说明了二叉树方法在亚式期权定价中的应用,最后,用数值计算例子验证了这种二叉树方法的收敛性。
算术平均亚式期权的定价方法和数值分析
【摘 要】
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本文研究了算术平均亚式期权的定价问题。首先给出了基于算术平均的平均价格期权的定价公式,然后举例说明了二叉树方法在亚式期权定价中的应用,最后,用数值计算例子验证了这
【机 构】
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安阳师范学院数学与统计学院
【出 处】
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安阳师范学院学报
【发表日期】
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2012年2期
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